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銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級(jí)篇一
專家判斷法在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩個(gè)方面的因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場(chǎng)有關(guān)的因素。
信用評(píng)分模型：傳統(tǒng)量化模型，關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。
目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有：線性概率模型、logit模型、probit模型和線性辨別模型。
違約概率模型：常用違約概率模型包括：riskcalc模型、kmv的credit monitor模型、kpmg風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡概率模型等。
riskcalc模型：在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用logit/probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。
credit monitor模型：適用于上市公司的違約概率模型，核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率。
kpmg風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型：核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不論是高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)還是低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要資產(chǎn)的期望收益是相等的，市場(chǎng)參與者對(duì)其的接受態(tài)度就是一致的。
p1(1+k1)+(1-p1)*(1+k1)*θ=1+i p非違約概率，k承諾利息，θ回收率
死亡概率模型：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。通常分為邊際死亡率(mmr)、累計(jì)死亡率(cmr)
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3.1.1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要從：基本信息分析、財(cái)務(wù)狀況分析、非財(cái)務(wù)狀況分析、擔(dān)保分析四個(gè)方面入手。財(cái)務(wù)狀況分析包括：財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析;非財(cái)務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)社會(huì)及自然環(huán)境分析。擔(dān)保方式：保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。
中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：
1.中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場(chǎng)波動(dòng)、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，因此一般會(huì)存在相對(duì)較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其償債能力;
2.中小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。
3.當(dāng)中小企業(yè)效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營(yíng)問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。
3.1.2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析：企業(yè)集團(tuán)類型：縱向一體化企業(yè)集團(tuán)、橫向多元化企業(yè)集團(tuán)。
發(fā)現(xiàn)企業(yè)下列行為/交易時(shí)，應(yīng)著重分析是否屬于關(guān)聯(lián)交易：
1.與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個(gè)人發(fā)生重大交易; 2.進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易;
3.與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易; 4.進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易;
5.易貨交易; 6.進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易;
7.發(fā)生處理方式異常的交易; 8.資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易;
9.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保; 10.存在有關(guān)控股權(quán)的秘密協(xié)議;
11.除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用。
集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法：
第一，充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)，及時(shí)全面收集、調(diào)查、核實(shí)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄;
第二，與客戶建立授信關(guān)系時(shí)，授信人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)，要求客戶提供真實(shí)、完整的信息資料;
第三，識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，授信人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況;
第四，集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致;
第五，在定期識(shí)別期間，集團(tuán)法人客戶的成員單位若發(fā)生產(chǎn)權(quán)關(guān)系變動(dòng)，導(dǎo)致其與集團(tuán)的關(guān)系發(fā)生變化，成員行應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料上報(bào)牽頭行，牽頭行匯總有關(guān)信息后報(bào)管轄行，管轄行做出識(shí)別判斷;
第六，對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)內(nèi)的成員單位。
個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：
貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：貸款組合內(nèi)各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。
識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響：宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：
1.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū);
2.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì);
3.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性;
4.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化;
5.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。
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